| Форекс Basic » Управління портфелем » Ринок облігацій в россиі |
Ринок облігацій в россиі
мінімальний рух від деякого рівня (наприклад від ціни на якій отриманий сигнал) величина цього руху може вимірюватися як в абсолютному вираженні так і у відсотках на рис 17 9 показані всеторговые сигнали згенерували стандартною системою пробою при n = 12 крім того виділені сигнали підтверджені таким чином для підтвердження потрібне аби ціна закриття пробивала максимум (мінімум) попередніх n днів принаймні на 2% відмітьте що в даному прикладі хоча правила підтвердження наводять до небольшомуухудшению рівня чутливості системи вони устраняютвсе сім помилкових сигналів (сигнали до покупки наступні занеподтвержденными сигналами до продажу також виключені оскільки в цих крапках система вже в довгій позиції так само сигнали до продажу наступні за непідтвердженими сигналами до покупки також виключені оскільки вэтих крапках система вже в короткій позиції )2 затримка в часі при цьому підході потрібна певна затримка після якої сигнал переоцінюється наприклад правило підтвердження може визначати чтоторговый сигнал приймається якщо ринок закривається вышеуровня на якому отриманий сигнал до покупки (нижче для сигналу до продажу) у будь-який момент через шість або більше днів отдаты первинного сигналу на рис 17 10 порівнюються сигнали що згенерували базовою системою пробою при n = 12и відповідною системою з 6дневной тимчасовою задержкойв якості умови підтвердження в цьому випадку правило підтвердження усуває шість з семи помилкових сигналів глава 17 технічних торгівельних системи структура і конструкція 633рисунок 17 9 глибина пробою як умова підтвердження безперервні ф'ючерси на какао 3 модель це загальний термін для широкого спектру правил підтвердження при цьому підході потрібний утворення певної цінової моделі аби підтвердити сигнал системи наприклад правило підтвердження може вимагати трьох послідовних розгінних днів (thrust days) за межами рівня на якому отриманий сигнал* рис 17 11 порівнює сигнали що згенерували базовою системою пробою при n = 12 і сигнали засновані на відповідній систе-*разгонный день який був спочатку визначений в гл 6 — этодень з ціною закриття вище (нижче) максимуму (мінімуму) попередній дні 634 частина 4 торгівельних системи і вимір ефективності торговлирисунок 17 10 затримка в часі як умова підтвердження безперервні ф'ючерси на какао ме що використовує в якості умови підтвердження вимога трьох розгінних днів відлік розгінних днів від підтверджених сигналів показаний на графіці цифрами в даному випадку правило підтвердження також усуває все сім помилкових сигналів конструкція торгівельних систем — предмет постійних пошуків компромісу переваги використання умов підтвердження полягають в тому що вони значно зменшують кількість помилкових сигналів проте слід зазначити що правила підтвердження також володіють і небажаними побічним ефектом — вони затримуватимуть відкриття позиції після здобуття прибуткового сигналу знижуючи таким чином дохід від прибуткових операцій наприклад на рис 17 917 11 можна відмітити що правила підтвердження наводять до гірших цін для операцій відповідним в
