цінових даних які є корельованими рядами fкоэффициент в загальному випадку у статистиці fкоэффициент — це відношення двох дисперсій дисперсія — це квадрат стандартного відхилення яке є мірою волатильности даних ряди даних де крапки сильно розкидані будуть мати високе стандартне відхилення і дисперсію і навпаки ряди даних де крапки розташовані близько до своїх середніх значень матимуть низьке стандартне відхилення і дисперсію в циклічному аналізі fкоэффициент — це відношення дисперсії середніх значень колонок періодограми до дисперсії середніх значень рядків періодограми якщо цикл такої довжини в даних не присутній середні значення колонок періодограми не демонструватимуть помітного розкиду (у колонках не буде помітних піків і западин) як наприклад було в разі середніх значень колонок в періодограмі з вісьма колонками для щорічних даних по кукурудзі (рис 16 9) таким чином не слідувало б чекати що дисперсія середніх значень колонок буде значно більше чим диспер глава 16 аналіз циклів ф'ючерсних ринків 601сия середніх значень рядків це означає що fкоэффициент не виявився б істотно більше одиниці якщо з іншого боку цикл даної довжини присутній в даних дисперсія середніх значень колонок було б значно більше чим дисперсія середніх значень рядків (передбачаючи звичайно що з даних був видалений тренд) і fкоэффициент був би істотно більше одиниці чим вище fкоэффиииент тим менше вірогідність що цикл може виявитися випадковим fкоэффициент є прекрасним індикатором що показує наскільки ймовірно що цикл виявиться прибутковим з точки зору торгівлі якщо тест бартелса і хиквадрат (обговорюваний далі) виявляють значущість циклу але в циклу низький fкоэффициент що інколи трапляється його користь з точки зору торгівлі викликає підозріння fкоэффициент особливо чутливий до наявності тренду оскільки присутність тренду в даних сильно підвищуватиме дисперсію середніх для рядків періодограми таким чином знижуючи fкоэффициент отже якщо з даних не була повністю знята спрямованість fтест може показати низьку значущість циклу навіть коли насправді цикл дуже надійний тому дуже поважно повністю видалити тренд до переходу до цього етапу тестування циклу хиквадрат тест хиквадрат вимірює надійність фази (часу) циклу т е перевіряє чи виявляється в циклу тенденція досягати мінімумів і максимумів вчасно в тесті хиквадрат кожна фаза циклу (т е рядки періодограми) розбиваються на сім рівних відрізань або вічок з теоретичним піком циклу відповідним центральному вічку потім наголошується вічко в якій насправді розташовується пік і підраховується кількість максимумів циклу що з'являються в кожному вічку якщо цикл стабільний те найбільша кількість максимумів попаде в центральне вічко і сусідні з нею при цьому кількість максимумів знижуватиметься при видаленні вічок від центру таким чином спостерігатиметься високий розкид (дисперсія) кількості максимумів в вічках і навпроти якщо циклу немає кількість максимумів у вічках буде розподілена рівномірно і дисперсія кількості максимумів у вічках буде низькою якщо