представляти результати перевірки як статистическиевеличины изза складнощі імовірнісних розрахунків проте завдяки величезному зростанню продуктивності процесорів сьогодні комп'ютери можуть швидко обчислювати вірогідність безпосередньо сьогодні програмне забезпечення для аналізу циклів як правило обчислює вірогідність які простіше інтерпретувати а не статистичні величини 4 взагалі кажучи цикли з вірогідністю більш ніж 0 05 (5%) відкидаються (вірогідність 0 05 означає що лише в 5 випадках з 100 даний цикл міг би виявитися випадковим ) глава 16 аналіз циклів ф'ючерсних ринків 599 найкращих циклів мають вірогідність 0 0001 (вірогідність випадковості циклу дорівнює 1 з 10 000) або менше 5 попередження низька вірогідність показана статистичними тестами говорять лише про те що можливий цикл ймовірно не випадковий вони не гарантують що цикл дійсно присутній статистичні тести можуть виявити «значимий» цикл навіть в абсолютно випадковому ряду чисел таким чином статистичні тести слід розглядати як направляючий принцип а не як абсолютну істину якої треба слідувати не ставлячи питань найбільш важливий статистичний тест вживаний в циклічному аналізі — тест бартелса — вимагає виконання гармонійного аналізу ця процедура описується нижчим гармонійний аналіз изза величезного об'єму необхідних обчислень гармонійний аналіз так же як і спектральний аналіз вимагає використання комп'ютерів і програмного забезпечення гармонійний аналіз вписує тригонометричні криві в діаграму середніх значень колонок періодограми наприклад на рис 16 13 накладені один на одного крива виведена з використанням гармонійного аналізу і діаграма середніх значень колонок виведена раніше з періодограми річних цін на кукурудзу гармонійний аналіз може бути застосований лише після того як визначена довжина можливих циклів ось чому було необхідно провести спочатку спектральний аналіз і визначити довжину цих циклів крива виведена з допомогою гармонійного аналізу чаші всього використовується як підстава для статистичної перевірки надійності циклу за допомогою тесту бартелса який є найважливішим статистичним тестом в аналізі циклів взагалі кажучи чим точніше збігаються гармонійна крива і діаграма середніх для колонок періодограми тим вище статистична надійність тест бартелса тест бартелса вимірює наскільки точно збігаються цінові серії і гармонійна крива виведена для циклу даною тестованою довжини тест бартелса порівнює криву циклу з кожною появою циклу в даних співвідносивши амплітуду кожної появи циклу із статистично очікуваною амплітудою тест бартелса вимірює як амплітуду (форму) так і фазу (час) циклу математична міра істинності циклу буде найбільш високою (т е вірогідність того що цикл випадковий виявляється найнижчою) коли є стабільність і в амплітуді і в часі тест бартелса був розроблений спеціально для використання з даними складовими корельовані ряди (коли кожне значення даних в крапці залежить від значення дан 600 частина 3 осцилятори і циклырисунок 16 13 гармонійна крива відповідна середнім значенням колонок периодограммы2000 ных в попередніх крапках) по цій причині тест бартелса добре личить зокрема для перевірки