і вимір ефективності торговлирезультативность найкращого на кожному з тестованих періодів набору параметрів з середньою результативністю всіх наборів параметрів і результативністю наборів параметрів які показували найкращі і найгірші результати в попередній період як видно з таблиць в двох періодах з трьох вибір найгіршого з параметрів попереднього періоду наводить до вищої ефективності системи на поточному періоді ніж кращий параметр минулого періоду і середнє значення прибули по всіх параметрах це зовсім не означає що набір параметрів з найгіршою результативністю у минулому виявиться оптимальним в майбутньому якби подібні тести були проведені для інших систем те набір параметрів з найкращою результативністю у минулому ймовірно перевершував би гірший у минулому набір параметрів чаші ніж навпаки (хоча той тип результатів свідками яких ми стали в наведеному прикладі зовсім не винятковий) урок який ми повинні витягувати з наведеного вище прикладу полягає в тому що набір параметрів з найкращою результативністю у минулому в більшості випадків поступиться оптимальному для даного періоду набору параметрів і не зможе надати какоелибо статистично істотне поліпшення в порівнянні з усередненою результативністю всіх наборів параметрів наш приклад використовує лише дуже невеликий список з дев'яти наборів параметрів багато розробники систем проводять оптимізацію перевіряючи сотні або навіть тисячі наборів параметрів уявіть собі наскільки нереалістичною була б надія на те що результативність таких систем в майбутньому порівняється з результативністю найкращого набору параметрів у минулому хоча здається що оптимізація має мало (якщо взагалі має) значення коли застосовується окремо до кожного ринку як в таблиці 20 120 10 вона здається декілька кориснішою якщо застосовується до портфеля іншими словами замість того аби вибирати найкращий у минулому набір параметрів для кожного ринку вибирається найкращий у минулому єдиний набір параметрів для всіх ринків одночасно таблиця 20 15 показує дворічний тестовий період на якому набори параметрів ранжирувані для портфеля що складається зі всіх десяти ринків змальованих в таблиці 20 120 10* що єдиною впадає в очі кореляцією між минулою і майбутньою результативністю є поведінка найгіршого набору параметрів на попередньому восьмирічному періоді — він виявляється одночасно і найгіршим набором параметрів в кожному з подальших тестових дворічних періодів *портфель складається з одного контракту для кожного ринку за виключенням ринку кукурудзи який має на увазі торгівлю двома контрактами унаслідок його низької волатильности таблиця 20 11 715 прибыли/убытки ($) для тестового періоду 19891990 оптимальний набір параметрів по сравнениюсо середнім результатом всіх параметровна даному періоді і кращим і гіршим набором параметрів для попереднього періоду таблиця 20 12 прибыли/убытки ($) для тестового періоду 19911992 оптимальний набір параметрів по сравнениюсо середнім результатом всіх параметровна даному періоді і кращим і гіршим набором параметрів для попереднього періоду 716 таблиця 20 13 прибыли/убытки ($) для тестового періоду 19931994 оптимальний набір