до періодичних корекцій або розворотів тренду теорія циклів передбачає що на будь-якому ринку ці фундаментальні і психологічні сили діятимуть в рамках деяких приблизних періодичних моделей зрозуміло ніхто не стверджує що цикли ринкових цін розвертатимуться з точністю ходу годинни...

(навіть при виграшних операціях) ведуть до розорення глава 14 графічний аналіз в реальному житті 365рисунок 14 22а швейцарський франк березень 1995 причин відкриття позиции1 пробою верхнього кордону симетричного треугольника2 день з широким діапазоном вгору поблизу мінімуму що по...

переходу цей сукупний чинник що коректує показаний в колонці 5 нескоректована ціна безперервних ф'ючерсів отримана за допомогою збільшення сукупного чинника що коректує до реальної ціни цей процес продовжується доти поки не буде досягнута поточна дата в цій крапці фінальний сукуп...

під головними максимумами або мінімумами одна з проблем пов'язаних з методами візуальної перевірки полягає в тому що вони не дозволяють статистично перевірити знайдені цикли крім того важко виявити комбінацію декількох циклів без використання стандартних математичних прийомів пер...

класифіковані як системи розпізнавання моделей врешті-решт умови які дають сигнал до відкриття позиції у напрямі тренду або проти нього — це теж вигляд цінових моделей (наприклад ціна закриття вище або нижче за 20дневного максимум або мінімум) проте тут мається на увазі що вибран...

поставити іншій стороні а остання повинна сплатити їх вартість за ціною постачання обоє сторони укладаючи ф'ючерсний контракт чекають що ціна певні коштовні папери в майбутньому зміниться після закінчення терміну дії ф'ючерсного контракту для кожної сторони виходить свій результа...

обчислити 9дневный осцилятор потрібно з сьогоднішньої ціни закриття відняти ціну закриття зафіксовану дев'ять днів тому якщо ви хочете зробити швидший або повільніший осцилятор те просто скоротите або збільште кількість днів (рис 15 8) формула осцилятора швидкості ринку наступна ...

виняткова результативність набору n = 7 схиляє до думки про своєрідність історичних цін які навряд чи повторяться той факт що близькі набори параметрів дають слабку результативність передбачає що немає підстав для довіри до торгівлі при наборі параметрів n = 7 навпроти широкий ді...

від катастрофічних збитків на окремих операціях — без явної присутності такого правила звичайно при системній торгівлі великі сукупні втрати можуть виявитися результатом декількох операцій але така ж уразливість властива і використанню захисних зупинок 768 частина 5 порад практик...

повторюватися кілька разів підряд отсюдаи термін «пила» наприклад на рис 17 6 показані торгівельні сигнали що згенерували системою пробою (закриття вище максимуму або нижче мінімуму n попередніх днів) при n = 10 як видно з графіка дана система кілька разів підряд проводить збитко...

682 частина 4 торгівельних системи і вимір ефективності торговлитестируете систему на значному відрізку часу моделювання кожного з ринків вимагатиме великого кількості цінових серій по окремих контрактах наприклад 15годичный тест застосований до типового ринку зажадав би використ...

і вимір ефективності торговлирезультативность найкращого на кожному з тестованих періодів набору параметрів з середньою результативністю всіх наборів параметрів і результативністю наборів параметрів які показували найкращі і найгірші результати в попередній період як видно з табл...