дисперсія кількості максимумів у вічках велика в порівнянні з дисперсією яку слід було б чекати при випадковому розподілі хиквадрат тест показував би значущість циклу т е низьку вірогідність того що цикл випадковий резюме тест хиквадрат вимірює надійність фази циклу (його часу) fкоэффициент вимірює надійність амплітуди циклу (його форми) тест бартелса вимірює надійність як фази так і амплітуди реальні цикли повинні показувати свою значущість на всіх трьох статистичних тестах т е мати вірогідність випадковості менші чим 0 05 на кожному тесті 602 частина 3 осцилятори і циклытаблица 16 2 результати статистичної перевірки спектральних піків (вірогідність того що цикл випадковий) довжина циклу тест бартелса хиквадрат fкоэффициент 65 7 0 0006 0 0514 0 0001 109 5 0 0019 0 0421 0 0011 186 5 0 1001 0 4485 0 0006 у таблиці 16 2 ми застосували ці статистичні тести до спектру потужності виведеному для місячних даних по кукурудзі на рис 16 10 циклів завдовжки 65 7 і 109 5 місяців показали себе як вкрай значимі на тесті бартелса і на fтесте і як досить значимі на тесті хиквадрат проте 186 5місячний цикл показав свою значущість лише на fкоэффициенте фактично він був ледве помітний на двох інших тестах по іронії саме цей останній цикл був найбільш яскравим на спектрі потужності (рис 16 10) це прекрасний приклад того як значення амплітуд на спектрі потужності сильно спотворюються не повністю видаленим трендом (пригадаєте що було неможливо повністю видалити тренд з даних до здобуття спектру потужності оскільки останній крок по зняттю спрямованості вимагав знання довжини можливих циклів тому спочатку потрібно було отримати спектр потужності ) проте спектр потужності був дуже корисний для видалення тренду і перевірки циклів певної довжини крок 8 комбінування і проектування цикловкогда основні цикли виявлені і підтверджені статистичною перевіркою виникає завдання спроектувати ці цикли в майбутнє і побудувати їх графік в майбутньому (процедура яка знову передбачає використання програмного забезпечення для аналізу циклів) на типовій діаграмі основні цикли будуть помішані під графіки історичних цін і повторення циклів будуть продовжені в майбутнє (рис 16 14 як приклад) зазвичай ця проекція в майбутнє обмежена менш ніж одній третю протяжності даних в серії використаною для виявлення циклів наприклад передбачаючи що використовуються денні дані за вісім років (96 місяців і мало чим більше 2000 точок даних) при аналізі циклу цикл буде спроектований не більше ніж на 32 місяця в майбутнє поза сумнівом аналітикові слід оновлювати аналіз вводячи нові ринкові дані задовго до того як досягнута кінцева крапка цій проекції глава 16 аналіз циклів ф'ючерсних ринків 603рисунок 16 14 проекцій циклу індивідуальна і комбінована існує дві школи проектування циклів (1) креслити цикли окремо (2) математично