відповідь не може справа в тому що при достатньому бажанні можна добитися практично будь-якого рівня ретроспективної результативності якби ктото спробував продавати систему або програму для торгівлі засновану на дійсно реалістичному моделюванні результати були б до смішного нікчемні в порівнянні з тим що пропонує реклама саме в цьому сенсі погане (нереалістичне) моделювання витісняє хороше (реалістичне) моделювання 724 частина 4 торгівельних системи і вимір ефективності торговликак спотворюються результати тестів існує декілька основних способів 1 спеціально підібраний приклад при конструюванні спеціально підібраного прикладу промоутер системи вибирає найкращий ринок в найкращий рік використовуючи найкращий набір параметрів передбачаючи що система тестується на 25 ринках за 15 років і використовує 100 варинтов наборів параметрів ми отримали б в обший сложости 37 500 однорічних результатів (25х 15х 100) було б важко побудувати таку систему якій хоч би один з цих 37 500 можливих результатів не показав би прекрасних результатів наприклад якщо ви підкидаєте десять монет 37 500 разів невже ви думаєте що вони не впадуть кілька разів десятьма «орлами» вверх 2 спеціальне усунення збитків системи за допомогою додавання параметрів і створення додаткових системних правил які відповідним чином обслуговують збиткові періоди минулого цілком можливо створити фактично будь-який рівень ретроспективної результативності 3 ігнорування риски рекламовані результати системи часто використовують оцінку прибутковості як відсотка маржі (заставних засобів) при торгівлі з плечем коли відкривається позиція що за об'ємом у декілька разів перевершує розмір маржі очікувана прибутковість зростає у відповідній пропорції розуміється ризик при цьому також багато разів збільшується але реклама не стосується таких деталей 4 пропущених збиткових операції незрідка на графіках в рекламі торгівельних систем показуються сигнали до покупки і продажу що приносять прибуток а збиткові сигнали цієї ж системи на графіки не наносяться 5 оптимізація оптимізація оптимізація оптимізація (вибір наборів параметрів з найкращою результативністю у минулому) може колосально перебільшувати минулу результативність системи фактично будь-яка система когдалибо задумана людиною виглядала б чудово якби результати грунтувалися на оптимальному наборі параметрів (наборі параметрів з найкращою минулою результативністю) для кожного ринку ніж більше використовувана кількість наборів параметрів тим ширше вибір минулих результатів і значніше віртуальний прибуток яку можна отримати в комп'ютерному тесті на історичних даних 6 нереалістичних транзакційних витрат часто симулированные результати приймають у розгляд лише комисси глава 20 тестування і оптимізація торгівельних систем 725онные але не прослизання (різниця між передбачуваними і реальними цінами операцій які були б зафіксовані при використанні ринкового наказу або стопприказа) в разі швидких систем ігнорування прослизання може дати таку систему яка виглядала б як машина по виробництву грошей але в реальному житті привела б до розорення 7 підробок хоча досить просто сконструювати систему з правилами що наводять до чудової результативності у минулому деякі промоутери