не турбуються навіть про це наприклад один ганебний тип продовжує з'являтися з пропозиціями різних систем за ціною в $299 які є відвертим шахрайством брюс бэбкок з журналу «commodity traders consumers report» так і прозвав цього шахрая — «чоловік $299» я зовсім не збираюся звинувачувати всіх продавців торгівельних систем або тих хто використовує модельовані результати поза сумнівом є багато людей хто виробляє комп'ютерне моделювання в досить строгому стилі проте сумна правда полягає в тому що надзвичайно неправильне використання оптимізації протягом довгих років привели фактично до знеціненню результатів моделювання рекламовані результати дуже схожі на ресторанні огляди написані власниками закладів — навряд чи ви когданибудь побачите несприятливий огляд я можу вас завірити що ви ніколи не побачите торгівельну систему яка показувала б довгу позицію по s&p при закритті 16 жовтня 1987 г чи придатні всетаки до використання результати комп'ютерного моделювання та якщо ви розробник системи і якщо ви знаєте що робите (використовуєте методи моделювання розібрані в попередньому розділі) або якщо ви абсолютно упевнені в чесності і компетентності розробника системи мультирыночное тестування системыхотя можливо нереалістично чекати аби будь-яка система добре працювала на всіх ринках або іншими словами демонструвала би прибутковість на переважній більшості ринків де йде активна торгівля вибір системи для торгівлі на даному ринку повинен залежати від результативності цієї системи на широкому спектрі ринків так само як і від результативності на даному конкретному ринку існують звичайно деякі важливі виключення система використовує фундаментальні дані була б за визначенням застосовна лише до єдиного ринку на додаток поведінка деяких ринків настільки нестандартний (наприклад ф'ючерсів на фондові індекси) 726 частина 4 торгівельних системи і вимір ефективності торговличто системи створені для торгівлі на таких ринках сповна можуть давати погані результати на широкому спектрі ринків при тестуванні системи для мультирыночного портфеля необхідно заздалегідь зумовити відносну кількість контрактів якими система торгуватиме на кожному з ринків в цьому випадку часто просто передбачають що система торгуватиме одним контрактом на кожному ринку проте цей підхід дуже наївний по двох причинах вопервых деякі ринки значно більш волатильны чим інші наприклад портфель включає один контракт на каві і один на кукурудзу був би значно більш залежний від результатів торгівлі кавою вовторых інколи бажано понизити відносні ваги деяких ринків оскільки вони сильно коррелированны з іншими ринками (наприклад німецька марка і швейцарський франк)* в будь-якому разі процентний розподіл доступних активів між всіма ринками слід було б визначати до тестування системи ці відносні ваги можуть потім бути використані для визначення кількості торгуемых на кожному ринку контрактів відмітьте що доти поки прибутковість вимірюється у відсотках а не в доларах загальна кількість контрактів що торгуються на кожному ринку не має значення — важливі лише співвідношення