aamr — середнє значення максимальних річних падінь вартості активів де падіння вартості активів для кожного року визначаються як процентне падіння від попереднього максимуму активів (навіть якщо він з'явився в попередній рік) до мінімуму активів цього року rrr краще вимірює ризик чим agpr оскільки при обчисленні риски враховуються дані в кожній крапці і обчислення не обмежує дані штучно (наприклад відрізками календарних років) проте деякі трейдери можуть віддати перевагу agrp оскільки він вимагає менших обчислень і отримане в результаті число володіє інтуїтивно зрозумілим значенням наприклад agrp рівний 3 означав би що середній річний прибуток в три рази більш ніж середня річна негативна переоцінка (виміряна від попереднього піку) максимальний збиток як міра рискаопределенный інтерес представляє найгірший можливий випадок для даної системи іншими словами найбільше падіння вартості активів з якою можна було би зіткнутися впродовж всього даного періоду якби торгівля почалася в найгірший з можливих моментів максимальний збиток (ml) — просто наиболь 748 частина 4 торгівельних системи і вимір ефективності торговлишая mrsli (або найбільша mrphi що було б еквівалентне) і може бути виражена як виведення mrsli описане в розділі «відношення прибутку до максимального падіння вартості активів» ml не рекомендується використовувати як самостійну міру риски або складової риски відносно прибыль/риск оскільки він залежить лише від єдиної події і отже може бути дуже нерепрезентативним з точки зору обший результативності системи більш того изза цієї властивості значення ml може сильно залежати від вибору даного періоду крім того використання ml показує в негативному світлі менеджерів з довгою історією торгівлі тим не менш ml всетаки надає важливу інформацію (додаткову до rrr) вимір результативності заснований на сделкахв доповнення до тільки що описаних способів виміри результативності заслуговують на певну увагу наступні методи 1 очікуваний чистий прибуток від операції очікуваний чистий прибуток від операції (enppt) може бути виражена таким чином enppt = (%р)(ар) (%l)(al) де %р — процентна доля прибуткових операцій %l — процентна доля операцій тих що принесли чисті збитки ар — середній чистий прибуток прибуткових операцій al — середній чистий збиток збиткових операцій корисність цього індикатора полягає в тому що низьке значення enppt вказуватиме на системи схильні до серйозного зниження ефективності при збільшенні транзакційних витрат (изза великих комісійних прослизання і т д ) наприклад якщо система має enppt в $50 обгрунтованість її використання була би вкрай підозріла незалежно від того наскільки хороші результати інших вимірів її продуктивності основний недолік enppt полягає в том що в ній відсутній вимір риски на додаток глава 21 вимір результативності торгівлі 749enppt містить внутрішню пастку що полягає в том що вона може показувати в необгрунтовано невигідному світлі активні системи наприклад система генерує одну операцію з чистим доходом в $2000 оцінювалася